建信汇益一年持有期混合A,建信汇益一年持有期混合C: 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金2024年度中期报告
- 发布日期：2024-09-02 15:46 点击次数：116 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 第 3 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 第 4 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 §2 基金简介 基金名称 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 建信汇益一年持有期混合 基金主代码 012485 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 5 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 512,920,092.50 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信汇益一年持有期混合 A 建信汇益一年持有期混合 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管 理，追求基金资产的长期稳定回报。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而 下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判 断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金 类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动 态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收 益率(经汇率调整)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投 资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 吴曙明 任航 信息披露 联系电话 010-66228888 010-66060069 负责人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95599 传真 010-66228001 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市东城区建国门内大街 69 第 5 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 国际金融中心 16 层 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 28 国际金融中心 16 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 生柳荣 谷澍 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 项目 名称 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位：人民币元 据和指标 建信汇益一年持有期混合 A 建信汇益一年持有期混合 C 本期已实现收益 -2,589,384.78 -269,917.26 本期利润 13,415,898.15 800,594.85 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -10,653,553.00 -1,125,149.07 润 期末可供分配基 -0.0223 -0.0325 金份额利润 期末基金资产净 值 第 6 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 期末基金份额净 值 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -0.52% -1.57% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 低于所列数字。 建信汇益一年持有期混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.72% 0.23% 0.14% 0.08% -0.86% 0.15% 过去三个月 1.22% 0.23% 1.10% 0.11% 0.12% 0.12% 过去六个月 2.36% 0.28% 2.48% 0.14% -0.12% 0.14% 过去一年 0.03% 0.26% 1.52% 0.14% -1.49% 0.12% 自基金合同生效起 -0.52% 0.27% 0.80% 0.17% -1.32% 0.10% 至今 建信汇益一年持有期混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.75% 0.23% 0.14% 0.08% -0.89% 0.15% 过去三个月 1.12% 0.23% 1.10% 0.11% 0.02% 0.12% 过去六个月 2.15% 0.28% 2.48% 0.14% -0.33% 0.14% 过去一年 -0.37% 0.26% 1.52% 0.14% -1.89% 0.12% 第 7 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 自基金合同生效起 -1.57% 0.27% 0.80% 0.17% -2.37% 0.10% 至今 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收 益率(经汇率调整)×5%。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，为中国全市场债券指数，其以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。 中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成 份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，能较好地反映债券市场的整体收益； 沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海 和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样 本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数， 能够反映港股市场的表现，市场代表性良好。 收益率变动的比较 第 8 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 无。 §4 管理人报告 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合 资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总 部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香 港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来， 公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原 则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家， 资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 第 9 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 尹润泉先生，硕士。2011 年 12 月毕业于 加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任 华安财保资产管理有限责任公司投资经 理、中国人寿养老保险股份有限公司高级 投资经理。2021 年 8 月加入建信基金固定 尹润 本基金的 2022 年 1 收益投资部担任基金经理。2021 年 10 月 - 11 泉 基金经理 月 20 日 15 日起任建信双息红利债券型证券投资基 金、建信稳定增利债券型证券投资基金的 基金经理；2022 年 1 月 20 日起任建信汇 益一年持有期混合型证券投资基金的基金 经理；2023 年 2 月 7 日起任建信渤泰债券 型证券投资基金的基金经理。 杨荔媛女士，硕士。2016 年 6 月毕业于北 京大学金融专业，同年 7 月加入建信基金 杨荔 本基金的 研究部，历任行业研究员、基金经理助理 媛 基金经理 兼研究员等职务。2023 年 11 月 13 日起任 日 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理。 黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经 理，硕士。2000 年 10 月加入大成基金管 理公司，先后在金融工程部、规划发展部 任职，2005 年 11 月加入本公司，历任研 究员、高级研究员、基金经理助理、基金 经理、资深基金经理兼首席固定收益策略 官。2009 年 2 月 19 日至 2011 年 5 月 11 日任建信稳定增利债券型证券投资基金的 基金经理；2011 年 1 月 18 日至 2014 年 1 固定收益 月 22 日任建信保本混合型证券投资基金 投资部高 的基金经理；2012 年 11 月 15 日起任建信 黎颖 级基金经 2021 年 2024 年 1 芳 理，本基 11 月 5 日 月 29 日 金的基金 型证券投资基金的基金经理；2015 年 12 经理 月 8 日至 2020 年 12 月 18 日任建信稳定丰 利债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 6 月 1 日至 2019 年 1 月 29 日任建信安 心回报两年定期开放债券型证券投资基金 的基金经理；2016 年 11 月 8 日至 2022 年 证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 8 日至 2022 年 9 月 14 日任建信睿享纯债债 券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 第 10 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 月 15 日至 2017 年 8 月 3 日任建信恒丰纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 1 月 6 日至 2019 年 8 月 20 日任建信稳 定鑫利债券型证券投资基金的基金经理； 放债券型发起式证券投资基金的基金经 理；2019 年 4 月 25 日至 2020 年 5 月 9 日 任建信安心回报 6 个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理；2019 年 4 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日任建信睿兴纯债债 券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 18 日任建信稳定增 利债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 6 月 8 日起任建信泓利一年持有期债券 型证券投资基金的基金经理；2021 年 11 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日任建信汇益一 年持有期混合型证券投资基金的基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③黎颖芳的管理日期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日。 无。 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》 、《证券投资基金法》 、其他有关法律法规的规 定和《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定。 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》 、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 第 11 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 回顾上半年权益市场，整体呈现宽幅波动的态势，并且行业与风格轮动较快，这给基金操作 带来较大挑战。五月中旬以来泛权益类资产出现较大波动，短期市场的调整与宏观经济边际走弱 有一定关系。最新的 PMI 数据显示宏观经济供需两端均有一定下行，除了生产指数外，采购指数、 新订单、新出口订单均回落至景气之下。其中需求端出口订单景气回落，或对后续出口持续性形 成一定压力，出口的韧性对上半年经济有较大支撑，如果后续出口走弱的话可能会对经济修复造 成拖累。供给端方面，受需求拖累，或仍有下滑压力，表现在采购意愿转弱、原材料库存下降和 在手订单没有冗余，企业备产积极性不高。经济扩张势头受挫，后续仍需等待政策传导效果。可 转债方面，临近二季度末低价可转债品种频繁出现闪崩的情况，低价券的大幅回撤是多方面原因 综合作用的结果：信用风险担忧+权益市场调整+评级下调机构出池投资者卖出踩踏等等，在市场 最恐慌的时候杀跌的品种由百元以下的低价券扩散到所有品种，情绪有点像年初的恐慌性抛售， 但从另外一个角度看，这种系统性杀跌的时候总是会有不少标的会被错杀，这也意味着转债结构 性的投资机会也会慢慢体现出来。 本报告期本基金 A 净值增长率 2.36%，波动率 0.28%，业绩比较基准收益率 2.48%，波动率 率 0.14%。 近期是经济数据和重大政策密集落地期，在“特朗普交易”下出口预期边际转弱+地产销售转 弱，短期需要关注自上而下能否在总量政策层面推出新的增量政策以预防性对冲特朗普胜选带来 的远期出口及经济压力。但梳理来看，特朗普交易对市场的影响或弱于 2016 年，一方面美国自 第 12 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 身面临通胀与政府债务率双重约束，因此在总量政策上会有所掣肘。另外，对于我国出口型企业 而言，经历了上一轮贸易战后，在全球的产能布局以及新兴市场开拓上已经有所准备，对于复杂 多变的地缘政治局势已经有一定的应对经验，综合来看特朗普再次上台的实际影响可能弱于市场 预期。近期出口产业链被一刀切杀跌，对于地缘政治风险过于恐慌。我们认为应该分区域、分产 品、分海外产能布局来辨别，有相当一部分公司可能被错杀，比如美国占比低的公司。对于这些 海外布局广泛，并不依赖单一市场的出海公司会是我们重点关注的对象，我们依然认为在存量经 济时代出海是企业未来发展最重要的方向。 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理 部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理 部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券 品种、流通受限股票的估值参考数据。 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 无。 §5 托管人报告 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 第 13 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 建信基金管理有限责任公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 本托管人认为, 建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,865,580.49 5,927,869.89 结算备付金 3,358,044.76 2,155,698.52 存出保证金 79,850.65 31,131.56 交易性金融资产 6.4.7.2 513,396,380.52 718,895,784.25 其中：股票投资 114,128,610.61 120,910,864.82 基金投资 - - 债券投资 399,267,769.91 597,984,919.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,000,000.00 第 14 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 956,611.83 3,674,700.83 应收股利 99,376.55 20,025.28 应收申购款 30.00 200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 525,755,874.80 734,705,410.33 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 10,001,681.63 78,028,058.61 应付清算款 3,173,646.07 1,764,027.67 应付赎回款 1,933,803.02 1,398,347.96 应付管理人报酬 257,999.19 338,883.86 应付托管费 64,499.83 84,720.95 应付销售服务费 11,979.25 15,280.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 13,842.90 40,546.67 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 393,677.77 320,083.67 负债合计 15,851,129.66 81,989,950.19 净资产： 实收基金 6.4.7.10 512,920,092.50 671,962,283.02 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -3,015,347.36 -19,246,822.88 净资产合计 509,904,745.14 652,715,460.14 负债和净资产总计 525,755,874.80 734,705,410.33 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 512,920,092.50 份，其中建信汇益一年持有 期混合 A 基金份额总额 478,275,459.07 份，基金份额净值人民币 0.9948 元；建信汇益一年持有 期混合 C 基金份额总额 34,644,633.43 份，基金份额净值人民币 0.9843 元。 会计主体：建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 第 15 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 17,067,453.78 30,879,682.30 其中：存款利息收入 6.4.7.13 43,037.13 61,127.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 其他利息收入 - - -151,359.47 -17,123,552.73 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -8,566,127.17 -31,166,107.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 6,552,619.68 12,699,357.93 资产支持证券投资 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,862,148.02 1,343,196.98 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出 2,850,960.78 5,863,634.81 其中：暂估管理人报酬 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 第 16 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 14,216,493.00 25,016,047.49 会计主体：建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -159,042,190.5 动额（减少以“-” - 16,231,475.52 -142,810,715.00 号填列） 2 （一）、综合收益 - - 14,216,493.00 14,216,493.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -159,042,190.5 净资产变动数 - 2,014,982.52 -157,027,208.00 （净资产减少以 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 - 2,024,996.06 -157,649,989.26 回款 2 第 17 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,197,595,879. 1,166,811,792.6 - -30,784,086.76 资产 37 1 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,197,595,879. 1,166,811,792.6 - -30,784,086.76 资产 37 1 三、本期增减变 -350,138,369.6 动额（减少以“-” - 25,782,337.89 -324,356,031.73 号填列） 2 （一）、综合收益 - - 25,016,047.49 25,016,047.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -350,138,369.6 净资产变动数 - 766,290.40 -349,372,079.22 （净资产减少以 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 - 763,968.66 -349,775,215.31 回款 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 第 18 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1675 号《关于准予建信汇益一年持有期混合型证 券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,626,642,806.80 元， 业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 61490173_A94 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 11 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,627,176,279.31 份基金份额，其中 认购资金利息折合 533,472.51 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持 有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金 份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 第 19 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 股票（包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票） 、内地与香港股 票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股 票”） 、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期 融资券、超短期融资券等） 、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国 债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规 定。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%（港股 通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%） ；同业存单投资比例为基金资产的 0-20%；投资 于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%；AAA 级信用债投资占持仓信用债比 例为 50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为 0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资 比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率×85%+沪深 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监 督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第 20 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 本基金本报告期未发生会计政策变更。 本基金本报告期无会计估计变更。 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 第 21 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 第 22 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。 单位：人民币元 本期末 项目 活期存款 7,865,580.49 等于：本金 7,864,236.99 加：应计利息 1,343.50 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,865,580.49 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 120,964,515.54 - 114,128,610.61 -6,835,904.93 第 23 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 116,016,979.40 808,269.42 113,661,529.76 -3,163,719.06 场 债券 银行间市 277,904,523.76 5,048,240.15 285,606,240.15 2,653,476.24 场 合计 393,921,503.16 5,856,509.57 399,267,769.91 -510,242.82 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 514,886,018.70 5,856,509.57 513,396,380.52 -7,346,147.75 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 第 24 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期末 项目 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 220,196.11 其中：交易所市场 219,833.61 银行间市场 362.50 应付利息 - 预提费用 173,481.66 合计 393,677.77 金额单位：人民币元 建信汇益一年持有期混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 627,255,810.01 627,255,810.01 本期申购 567,176.25 567,176.25 本期赎回（以“-”号填列） -149,547,527.19 -149,547,527.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 478,275,459.07 478,275,459.07 建信汇益一年持有期混合 C 本期 项目 第 25 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,706,473.01 44,706,473.01 本期申购 65,618.55 65,618.55 本期赎回（以“-”号填列） -10,127,458.13 -10,127,458.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 34,644,633.43 34,644,633.43 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 无。 单位：人民币元 建信汇益一年持有期混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -11,551,655.89 -6,065,951.98 -17,617,607.87 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -11,551,655.89 -6,065,951.98 -17,617,607.87 本期利润 -2,589,384.78 16,005,282.93 13,415,898.15 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -15,178.54 7,786.55 -7,391.99 基金赎回款 3,502,666.21 -1,765,442.71 1,737,223.50 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,653,553.00 8,181,674.79 -2,471,878.21 建信汇益一年持有期混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,194,356.24 -434,858.77 -1,629,215.01 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -1,194,356.24 -434,858.77 -1,629,215.01 本期利润 -269,917.26 1,070,512.11 800,594.85 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -1,944.65 -676.90 -2,621.55 基金赎回款 341,069.08 -53,296.52 287,772.56 本期已分配利润 - - - 第 26 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 本期末 -1,125,149.07 581,679.92 -543,469.15 单位：人民币元 本期 项目 活期存款利息收入 27,690.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,884.24 其他 462.71 合计 43,037.13 单位：人民币元 本期 项目 股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,566,127.17 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -8,566,127.17 单位：人民币元 本期 项目 卖出股票成交总额 167,325,128.56 减：卖出股票成本总额 175,493,816.03 减：交易费用 397,439.70 买卖股票差价收入 -8,566,127.17 无。 单位：人民币元 本期 项目 债券投资收益——利息收入 7,083,515.94 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -530,896.26 券到期兑付）差价收入 第 27 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,552,619.68 单位：人民币元 本期 项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额 4,989,571.88 减：交易费用 7,785.31 买卖债券差价收入 -530,896.26 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 第 28 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期 项目 股票投资产生的股利收益 1,862,148.02 其中： 证券出借权益补偿收 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,862,148.02 单位：人民币元 本期 项目名称 股票投资 14,066,450.17 债券投资 3,009,344.87 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 合计 17,075,795.04 无。 第 29 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 单位：人民币元 本期 项目 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 15,351.76 银行间账户维护费 18,000.00 其他 794.48 证券组合费 648.48 合计 129,276.38 无。 无。 无。 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 30 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,772,369.17 2,929,650.24 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费 1,124,769.42 1,862,964.87 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天 数。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 443,092.36 732,412.57 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 单位：人民币元 第 31 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 本期 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 建信汇益一年持有期 建信汇益一年持有期 合计 混合 A 混合 C 建信基金 - 393.14 393.14 中国建设银行 - 43,683.42 43,683.42 中国农业银行 - 11,343.34 11,343.34 合计 - 55,419.90 55,419.90 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 建信汇益一年持有期 建信汇益一年持有期 合计 混合 A 混合 C 建信基金 - 396.94 396.94 中国建设银行 - 61,213.71 61,213.71 中国农业银行 - 23,876.14 23,876.14 合计 - 85,486.79 85,486.79 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售 服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 无。 情况 无。 的情况 无。 第 32 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 无。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 7,865,580.49 27,690.18 5,555,239.54 46,760.02 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 无。 无。 无。 无。 无。 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 10,001,681.63 元，于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 4 日 先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下 转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 第 33 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和 控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员 会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理 层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行 检查、监督及报告。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格， 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 无。 无。 第 34 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 AAA 267,931,792.74 296,942,711.51 AAA 以下 35,198,348.44 90,137,525.59 未评级 71,786,182.15 160,204,320.69 合计 374,916,323.33 547,284,557.79 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等。 无。 无。 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 无。 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良 好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资 产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测 与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情 第 35 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管 理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申 请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对利率风险进行管理。 单位：人民币元 本期末 资产 货币资金 7,865,580.49 - - - 7,865,580.49 结算备付金 3,358,044.76 - - - 3,358,044.76 存出保证金 79,850.65 - - - 79,850.65 交易性金融资产 97,426,565.37 300,480,874.24 1,360,330.30 114,128,610.61 513,396,380.52 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 956,611.83 956,611.83 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 99,376.55 99,376.55 应收申购款 - - - 30.00 30.00 其他资产 - - - - - 资产总计 108,730,041.27 300,480,874.24 1,360,330.30 115,184,628.99 525,755,874.80 负债 卖出回购金融资产款 10,001,681.63 - - - 10,001,681.63 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 3,173,646.07 3,173,646.07 应付赎回款 - - - 1,933,803.02 1,933,803.02 第 36 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 应付管理人报酬 - - - 257,999.19 257,999.19 应付托管费 - - - 64,499.83 64,499.83 应付销售服务费 - - - 11,979.25 11,979.25 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 13,842.90 13,842.90 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 393,677.77 393,677.77 负债总计 10,001,681.63 - - 5,849,448.03 15,851,129.66 利率敏感度缺口 98,728,359.64 300,480,874.24 1,360,330.30 109,335,180.96 509,904,745.14 上年度末 资产 货币资金 5,927,869.89 - - - 5,927,869.89 结算备付金 2,155,698.52 - - - 2,155,698.52 存出保证金 31,131.56 - - - 31,131.56 交易性金融资产 150,185,518.71 439,850,588.46 7,948,812.26 120,910,864.82 718,895,784.25 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应收清算款 - - - 3,674,700.83 3,674,700.83 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 20,025.28 20,025.28 应收申购款 - - - 200.00 200.00 其他资产 - - - - - 资产总计 162,300,218.68 439,850,588.46 7,948,812.26 124,605,790.93 734,705,410.33 负债 卖出回购金融资产款 78,028,058.61 - - - 78,028,058.61 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 1,764,027.67 1,764,027.67 应付赎回款 - - - 1,398,347.96 1,398,347.96 应付管理人报酬 - - - 338,883.86 338,883.86 应付托管费 - - - 84,720.95 84,720.95 应付销售服务费 - - - 15,280.80 15,280.80 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 40,546.67 40,546.67 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 320,083.67 320,083.67 负债总计 78,028,058.61 - - 3,961,891.58 81,989,950.19 利率敏感度缺口 84,272,160.07 439,850,588.46 7,948,812.26 120,643,899.35 652,715,460.14 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 第 37 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 分析 市场利率下降 25 个 基点 市场利率上升 25 个 -781,941.24 -1,595,324.35 基点 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 单位：人民币元 本期末 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 合计 折合人民币 折合人民币 币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 22,923,252.37 - 22,923,252.37 产 资产合计 - 22,923,252.37 - 22,923,252.37 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 22,923,252.37 - 22,923,252.37 额 上年度末 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 合计 折合人民币 折合人民币 币 以外币计价的 资产 第 38 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 交易性金融资 - 9,801,235.08 - 9,801,235.08 产 资产合计 - 9,801,235.08 - 9,801,235.08 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 9,801,235.08 - 9,801,235.08 额 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 所有外币相对人民 分析 币升值 5% 所有外币相对人民 -1,146,162.62 -490,061.75 币贬值 5% 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。 第 39 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 占基金资产净值 占基金资产净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 513,396,380.52 100.68 718,895,784.25 110.14 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 分析 业绩比较基准上升 业绩比较基准下降 -37,234,418.35 -47,147,046.20 无。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 第 40 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 观察输入值。 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次 177,934,841.46 194,136,429.33 第二层次 335,461,539.06 524,454,457.17 第三层次 - 304,897.75 合计 513,396,380.52 718,895,784.25 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 无。 §7 投资组合报告 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 其中：股票 114,128,610.61 21.71 第 41 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 其中：债券 399,267,769.91 75.94 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 22,923,252.37 元，占期末基 金资产净值比例为 4.50%。 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,239,699.00 1.03 C 制造业 55,013,506.34 10.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,071,083.60 2.17 E 建筑业 349,376.00 0.07 F 批发和零售业 6,628,480.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,147,836.06 0.42 J 金融业 6,765,263.00 1.33 K 房地产业 260,555.00 0.05 L 租赁和商务服务业 1,838,897.00 0.36 M 科学研究和技术服务业 15,486.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 9,801.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 95,165.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 1,770,210.00 0.35 S 综合 - - 合计 91,205,358.24 17.89 第 42 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） Materials 材料 110,461.66 0.02 Consumer Staples 日常生 - - 活消费品 Consumer Discretionary 非日常消费品 Energy 能源 2,955,367.36 0.58 Financials 金融 - - Health Care 医疗保健 1,146,462.98 0.22 Industrials 工业 1,189,112.52 0.23 Real Estate 房地产 494,991.99 0.10 Information Technology 信息技术 Telecommunication Services 通讯服务 Utilities 公用事业 - - 合计 22,923,252.37 4.50 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 第 43 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 中国石油化工 股份 第 44 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 第 45 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 金额单位：人民币元 股票代 序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 第 46 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。 金额单位：人民币元 股票代 序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 154,645,111.65 卖出股票收入（成交）总额 167,325,128.56 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 包括相关交易费用。 金额单位：人民币元 第 47 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 其中：政策性金融债 - - 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 级 MTN002 MTN002 MTN001 级 01 无。 无。 无。 无。 无。 第 48 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 单位：人民币元 序号 名称 金额 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 第 49 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 无。 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总份 金份额 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 建信汇益 4,391 108,921.76 49,729.87 0.01 478,225,729.20 99.99 第 50 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 一年持有 期混合 A 建信汇益 一年持有 969 35,752.98 0.00 0.00 34,644,633.43 100.00 期混合 C 合计 5,360 95,694.05 49,729.87 0.01 512,870,362.63 99.99 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信汇益一年持有期混合 A 60,091.35 0.01 理人所 有从业 人员持 建信汇益一年持有期混合 C 20.01 0.00 有本基 金 合计 60,111.36 0.01 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额） 。 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持 有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信汇益一年持有期混合 A 建信汇益一年持有期混合 C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 5 日） 1,524,824,470.43 102,351,808.88 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 第 51 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永 媛女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督 管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计 师事务所未发生改变。 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 其他 无 本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。 第 52 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 券商名称 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 德邦证券 1 29.06 63,205.00 25.51 - 华创证券 2 21.53 51,712.89 20.87 - 国金证券 1 21.51 60,936.49 24.59 - 光大证券 1 10.89 31,452.66 12.69 - 银河证券 1 9.96 29,149.45 11.76 - 东吴证券 1 7.05 11,348.78 4.58 - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度 保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 第 53 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 监会备案及通知基金托管人； 易单元。 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商名 占当期债券 券 证 称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 成交总额 额的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 德邦证 46,907,429. 198,030,000. 券 45 00 华创证 13,539,336. 220,000,000. 券 61 00 国金证 80,806,314. 232,680,000. 券 11 00 光大证 11,867,784. 157,000,000. 券 11 00 银河证 24,853,526. 178,000,000. 券 46 00 东吴证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 红塔证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 第 54 页 共 55 页 建信汇益一年持有期混合 2024 年中期报告 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增申万宏源证券有限公司等为 指定报刊和/或公司网 站 告 建信汇益一年持有期混合型证券投资 指定报刊和/或公司网 基金基金经理变更公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 无。 ； ； 基金管理人或基金托管人处。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 第 55 页 共 55 页
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