建信嘉薪宝A,建信嘉薪宝B: 建信嘉薪宝货币市场基金2024年度中期报告
- 发布日期：2024-09-02 11:51 点击次数：177 建信嘉薪宝货币市场基金 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 第 3 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 第 4 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 §2 基金简介 基金名称 建信嘉薪宝货币市场基金 基金简称 建信嘉薪宝货币 基金主代码 000686 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份 205,790,115,724.19 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控 制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合 增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 姓名 吴曙明 滕菲菲 信息披露 联系电话 010-66228888 4006800000 负责人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 100033 100020 法定代表人 生柳荣 方合英 第 5 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 项目 名称 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位：人民币元 和指标 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 本期已实现收益 1,948,125,186.77 55,031.95 本期利润 1,948,125,186.77 55,031.95 本期净值收益率 0.9546% 1.0752% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 累计净值收益率 33.6412% 26.3434% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等； 第 6 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 建信嘉薪宝货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.1426% 0.0001% 0.1110% 0.0000% % % 过去三个月 0.4493% 0.0002% 0.3366% 0.0000% % % 过去六个月 0.9546% 0.0005% 0.6732% 0.0000% % % 过去一年 1.9699% 0.0006% 1.3537% 0.0000% % % 过去三年 6.1449% 0.0007% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 33.6412 20.078 0.0045 至今 % 3% % 建信嘉薪宝货币 B 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.1623% 0.0001% 0.1110% 0.0000% % % 过去三个月 0.5092% 0.0002% 0.3366% 0.0000% % % 过去六个月 1.0752% 0.0005% 0.6732% 0.0000% % % 过去一年 2.2152% 0.0006% 1.3537% 0.0000% % % 第 7 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 过去三年 6.9117% 0.0007% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 26.3434 15.340 0.0032 至今 % 0% % 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 无。 第 8 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 §4 管理人报告 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合 资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总 部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香 港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来， 公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原 则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家， 资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 于倩倩女士，硕士。曾任国泰人寿保险公 司固定收益研究专员、金元惠理基金管理 公司（原金元比联基金管理公司）债券研 究员。2011 年 6 月加入我公司，历任债券 研究员、基金经理助理、基金经理。2013 年 8 月 5 日起任建信货币市场基金的基金 经理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安 心理财债券型证券投资基金的基金经理， 于倩 本基金的 2014 年 6 - 16 该基金于 2021 年 1 月 21 日转型为建信利 倩 基金经理 月 17 日 率债债券型证券投资基金，于倩倩自 2021 年 1 月 21 日至 1 月 27 日继续担任该基金 的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信 嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信 天添益货币市场基金的基金经理；2019 年 第 9 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 券型证券投资基金的基金经理；2022 年 10 月 18 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双 学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经 理、总行金融市场部债券交易员。2013 年 理助理、基金经理、固定收益投资部总经 理助理、副总经理、总经理。2013 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 21 日任建信货币 市场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日 起任建信月盈安心理财债券型证券投资基 金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13 日转型为建信短债债券型证券投资基金， 陈建良继续担任该基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金 的基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信 现金添利货币市场基金的基金经理；2016 固定收益 年 3 月 14 日起任建信目标收益一年期债券 投资部总 陈建 2014 年 6 型证券投资基金的基金经理，该基金在 经理，本 - 17 良 月 17 日 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债 基金的基 券型证券投资基金，陈建良自 2018 年 9 月 金经理 的基金经理；2016 年 7 月 26 日起任建信 现金增利货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货币 市场基金的基金经理；2016 年 9 月 13 日 至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合 型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的 基金经理；2021 年 8 月 10 日起任建信鑫 悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证 券投资基金的基金经理；2022 年 3 月 23 日起任建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债 券型证券投资基金的基金经理；2022 年 8 月 30 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助 固定收益 理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部 投资部总 业务经理。2016 年 7 月加入我公司，历任 先轲 经 理 助 2019 年 1 固定收益投资部基金经理助理、基金经 - 11 宇 理，本基 月 25 日 理、总经理助理兼基金经理。2017 年 7 月 金的基金 7 日起任建信现金增利货币市场基金和建 经理 信现金添益交易型货币市场基金的基金经 理；2018 年 3 月 26 日起任建信周盈安心 第 10 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 理财债券型证券投资基金的基金经理； 场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信 货币市场基金的基金经理；2020 年 12 月 券投资基金的基金经理；2022 年 10 月 18 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 无。 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》 、《证券投资基金法》 、其他有关法律法规的规 定和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的规定。 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》 、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 第 11 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 回顾 2024 年上半年，经济复苏动能总体放缓，外需好于内需。具体来看，其一，地产链条负 反馈仍在持续，房地产投资同比跌幅进一步扩大，尽管 5.17 新政表态超出预期，但供给端收储方 向推进难度较大，需求端受制于收入预期下行，居民加杠杆信心不足；其二，基建投资增速高开 低走，年初实物工作量仍受去年底万亿国债投放支撑，此后政府债发行进度较为缓慢，地方化债 压力下项目申报动力不足；其三，全球库存低位下外需条件有所好转，以价换量推动下出口增速 获得支撑，带动相关制造业链条需求回升，叠加设备更新需求拉动，制造业投资增速持续回升， 但随着贸易摩擦阶段性加剧，PMI 景气指数已重新回落至荣枯线之下，出口订单景气明显回落。 防空转目标下监管趋严，货币政策态度偏积极。一方面，资金防空转目标下，监管密切关注 企业贷款转存和转借等情况，银行被禁止通过手工补息进行高息揽储，金融 GDP 考核也改为更关 注利润表指标，整体金融监管明显趋严，相对应金融数据快速挤出水分；另一方面，货币政策态 度整体偏积极，1 月下旬宣布降准 0.5 个百分点，提供长期流动性 1 万亿，以提振资本市场信心， 春节后 5 年 LPR 利率进一步下调 25BP，整体调降幅度均超预期，2 季度政策层反复提及未来货币 政策还有空间，尽管受制于汇率压力和息差压力，最终并没有兑现进一步的降准降息操作，但流 动性供给始终保持相对充裕，市场宽松预期不降反升。 银行间流动性整体充裕，资产荒压力下短端资产收益率明显下行。市场宽松预期明朗，叠加 一级供给不足，资产荒情绪持续发酵，4 月以来受手工补息事件影响，大量存款向理财等资管产 品转化，理财出现超季节性增长，导致非银资金供给异常充裕，R 相对 DR 资金利差有所收窄，交 易所资金相对银行间资金利率呈现阶段性倒挂现象，大行资金定价虽相对刚性，但也一度向下突 破了政策利率。具体来看，R007 月均利率整体呈现回落，1 季度月均在 2.03%-2.23%，2 季度月均 回落至 1.88%-1.99%，相对政策利率利差明显收窄，同期国股存单利率持续震荡回落，年初短暂 回到 2.4%-2.5%之间，下旬开始快速回落，春节后进一步回落至 2.25%附近，接近去年低点，4 月 后从 2.2%上方快速回落至 2%附近后短暂反弹， 5 月基本在 2.05%-2.1%之间窄幅震荡，6 月继续 回落至 2%以内，总体回落幅度充分反应了政策利率下调预期。 本基金作为流动性管理产品，一直贯彻以负债稳定性来选择资产端策略的原则。一方面，本 基金持有人以散户为主, 持有人集中度较低，且稳定性相对较好，可以灵活把握剩余期限的延展 空间；另一方面，考虑到资金宽松预期相对明朗，资产荒压力下全曲线交易热情蔓延，短端相对 配置价值上升，本基金及时锁定了部分高性价比中长期存款存单，适当调降了短期逆回购配置比 例，以平衡后续再配置压力，在严控组合信用风险和偏离风险的基础上，保持组合剩余期限在中 第 12 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 性偏上水平。总体而言，我们充分依托负债的稳定特性，跟随政策预期与资金节奏变化，及时捕 捉各期限资产的配置机会，实现了组合安全性与收益性的大体平衡。 本报告期本基金 A 净值增长率 0.9546%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.6732%，波 动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 1.0752%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 展望 2024 年下半年，站在收益率绝对低位水平上，我们重点关注上半年那些支持收益率趋势 下行的因素是否发生转变。具体体现在以下几方面： 其一，基本面方面，出口作为支撑因素，下半年随着美国大选到来，可能面临更多的政治摩 擦，若出口贡献走弱，内需需要消费、制造业和基建支撑起来，正在推进的以旧换新、设备更新 等政策带来的边际效果可能仍是不足的，基建则仍面临化债压力与项目申报不足等问题，经济基 本面信心在下半年仍难看到明显提振。 其二，政策面方面，三中全会罕见提及确保实现今年经济增长目标，这意味着随着经济基本 面的变化，增量政策空间是可以期待的，一方面降准降息预期空间有望打开，随着美联储降息预 期快速升温，汇率压力有望缓解，基准利率调降预期有望兑现，当然这种兑现也只是补上了上半 年市场利率超前演绎的部分，另一方面财政发力边际上应有积极变化，可能体现在地方化债限制 放开、发债进度提升等，需要看到地方经济活力的恢复。 其三，流动性与资产荒方面，上半年在发债缓慢、实体融资需求低迷以及存款脱媒等因素作 用下，充裕的流动性转变成了巨大的资产荒压力，下半年相对确定的是发债进度一定会明显上升， 实体融资需求在完成增长目标压力下也可能温和改善，存款脱媒的压力也会跟随缓解，总量流动 性仍是确定性充裕，但结构上银行间淤积现象应会边际缓解。此外，央行可能开启借券卖债操作， 以期抑制市场利率的单边预期，同时强调政策利率将以短期利率为主，进一步收窄了资金利率走 廊，以 7 天 OMO 利率减 20bp、加 50bp 的不对称设置作为合理波动范围，有助于增强政策调控的 精准性，这意味着资金利率中枢对于整体收益率曲线有了更明显的基准意义。 综上，下半年尽管降息预期空间打开，但在市场利率已充分提前演绎的前提下，收益率进一 步回落的斜率料将明显放缓，同时随着供给释放以及实体融资边际改善，银行间流动性有望边际 趋向平衡，在央行干预单边预期以及市场止盈压力下，不排除收益率出现阶段性小幅回调的可能 性。 本基金以流动性管理为第一要务。一方面，考虑到本基金负债端稳定性相对较好，在策略方 第 13 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 向内我们可以灵活把握剩余期限的延展空间；另一方面，我们认为收益率进一步回落的斜率有望 放缓，随着银行间流动性趋向平衡，不排除阶段小幅调整的可能，本基金将适当增加逆回购配比， 以缓解组合再配置压力，同时跟随政策与资金的边际变化，及时锁定部分高性价比中长期存款存 单，在严控组合信用风险和偏离风险的基础上，保持组合剩余期限在中性水平。总体而言，本基 金将充分依托负债的稳定特性，及时把握资金的波动机会，力争实现组合流动性与收益性的大体 平衡。 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理 部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理 部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券 品种、流通受限股票的估值参考数据。 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日 基金收益分配。本报告期嘉薪宝 A 应分配收益为 1,948,125,186.77 元，嘉薪宝 B 应分配收益为 无。 §5 托管人报告 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 第 14 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信嘉薪宝货币市场基金 2024 年上半年的投资运作， 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为。 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信嘉薪宝货币市场基金的投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 资 产： 货币资金 6.4.7.1 96,193,999,355.62 86,768,972,103.85 结算备付金 2,003,558,447.24 2,701,341,479.62 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 56,345,285,462.94 69,993,884,969.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 56,345,285,462.94 69,993,884,969.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 56,002,226,646.18 44,648,441,546.73 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 第 15 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 403,192.81 1,439,410.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 210,545,473,104.79 204,114,079,510.55 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,110,619,036.98 3,500,747,684.90 应付清算款 1,568,869,525.40 999,015,017.99 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 25,130,008.79 25,339,227.62 应付托管费 8,376,669.60 8,446,409.21 应付销售服务费 41,882,331.02 42,231,003.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 99,296.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 479,808.81 720,421.50 负债合计 4,755,357,380.60 4,576,599,061.20 净资产： 实收基金 6.4.7.10 205,790,115,724.19 199,537,480,449.35 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 205,790,115,724.19 199,537,480,449.35 负债和净资产总计 210,545,473,104.79 204,114,079,510.55 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 205,790,115,724.19 份，其中建信嘉薪宝货 币 A 基金份额总额 205,784,942,262.39 份，基金份额净值人民币 1.0000 元；建信嘉薪宝货币 B 基金份额总额 5,173,461.80 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。 会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 第 16 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,434,079,737.45 2,483,024,636.31 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,117,486,061.62 994,667,365.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 产收入 其他利息收入 - - 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 682,080,286.89 676,307,408.73 资产支持证券投 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出 485,899,518.73 475,525,894.39 其中：暂估管理人报酬 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 第 17 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 1,948,180,218.72 2,007,498,741.92 会计主体：建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 199,537,480,44 199,537,480,449 - - 资产 9.35 .35 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 199,537,480,44 199,537,480,449 - - 资产 9.35 .35 三、本期增减变 6,252,635,274. 6,252,635,274.8 动额（减少以“-” - - 号填列） 84 4 （一）、综合收益 1,948,180,218. 1,948,180,218.7 - - 总额 72 2 （二）、本期基金 份额交易产生的 6,252,635,274. 6,252,635,274.8 净资产变动数 - - （净资产减少以 84 4 “-”号填列） 其中：1.基金申 595,544,637,52 595,544,637,524 - - 购款 4.84 .84 -589,292,002,2 - - -589,292,002,25 回款 第 18 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -1,948,180,218 -1,948,180,218. - - 资产变动（净资 .72 72 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 205,790,115,72 205,790,115,724 - - 资产 4.19 .19 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 196,567,053,83 196,567,053,839 - - 资产 9.66 .66 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 196,567,053,83 196,567,053,839 - - 资产 9.66 .66 三、本期增减变 -2,329,095,946 -2,329,095,946. 动额（减少以“-” - - 号填列） .04 04 （一）、综合收益 2,007,498,741. 2,007,498,741.9 - - 总额 92 2 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,329,095,946 -2,329,095,946. 净资产变动数 - - （净资产减少以 .04 04 “-”号填列） 其中：1.基金申 639,220,127,16 639,220,127,169 - - 购款 9.76 .76 -641,549,223,1 - - -641,549,223,11 回款 第 19 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -2,007,498,741 -2,007,498,741. - - 资产变动（净资 .92 92 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 194,237,957,89 194,237,957,893 - - 资产 3.62 .62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 建信嘉薪宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2014]338 号《关于核准建信嘉薪宝货币市场基金募集的批复》核准，由 建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场基 金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购 资金利息共募集 205,515,896.86 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道 中天验字（2014）第 314 号予以验证。经向中国证监会备案， 《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》 于 2014 年 6 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 205,515,896.86 份基金份额， 本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为建 信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《建信基金管理有限责任公司关于建信嘉薪宝货币市场基金增加基金份额类别的公告》 并报证监会备案，本基金于 2016 年 5 月 9 日起根据基金份额持有人的申购金额，对其持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。按照 0.25%年费率计提 销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额 类别，称为 B 类基金份额。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金净收益 第 20 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间暂不 得互相转换。于 2016 年 5 月 9 日，原持有的基金份额全部转换为建信嘉薪宝货币市场基金 A 类份 额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的有关规 定，本基金将投资于以下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融 企业债务融资工具；法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基 金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息 披露程序。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税前）。 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监 督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规 则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报 表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期未发生会计政策变更。 本基金本报告期无会计估计变更。 第 21 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 第 22 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 单位：人民币元 本期末 项目 活期存款 7,252,350,790.47 等于：本金 7,242,816,089.31 加：应计利息 9,534,701.16 减：坏账准备 - 定期存款 88,941,648,565.15 等于：本金 88,330,000,000.00 加：应计利息 611,648,565.15 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 501,034,444.36 存款期限 3 个月以上 88,440,614,120.79 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 96,193,999,355.62 第 23 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 单位：人民币元 本期末 项目 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 3,091,521,768.98 3,096,621,634.60 5,099,865.62 0.0025 债券 银行间市场 53,253,763,693.96 53,308,773,703.99 55,010,010.03 0.0267 合计 56,345,285,462.94 56,405,395,338.59 60,109,875.65 0.0292 资产支持证券 - - - - 合计 56,345,285,462.94 56,405,395,338.59 60,109,875.65 0.0292 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 52,257,095,047.17 - 银行间市场 3,745,131,599.01 - 合计 56,002,226,646.18 - 无。 无。 无。 第 24 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期末 项目 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 261,410.43 其中：交易所市场 - 银行间市场 261,410.43 应付利息 - 预提费用 218,398.38 合计 479,808.81 金额单位：人民币元 建信嘉薪宝货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 199,532,362,019.50 199,532,362,019.50 本期申购 595,544,582,492.89 595,544,582,492.89 本期赎回（以“-”号填列） -589,292,002,250.00 -589,292,002,250.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 第 25 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本期末 205,784,942,262.39 205,784,942,262.39 建信嘉薪宝货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,118,429.85 5,118,429.85 本期申购 55,031.95 55,031.95 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,173,461.80 5,173,461.80 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 无。 单位：人民币元 建信嘉薪宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,948,125,186.77 - 1,948,125,186.77 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,948,125,186.77 - -1,948,125,186.77 本期末 - - - 建信嘉薪宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 55,031.95 - 55,031.95 本期基金份额交易产 - - - 第 26 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -55,031.95 - -55,031.95 本期末 - - - 单位：人民币元 本期 项目 活期存款利息收入 59,103,112.65 定期存款利息收入 1,036,487,622.50 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,895,326.47 其他 - 合计 1,117,486,061.62 无。 单位：人民币元 本期 项目 债券投资收益——利息收入 671,488,420.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 682,080,286.89 单位：人民币元 本期 项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额 316,339,167.43 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 10,591,866.48 第 27 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 第 28 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期 项目 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 73,973.88 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 201,972.26 无。 无。 无。 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 29 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 无。 无。 无。 无。 无。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 152,874,699.81 149,679,525.50 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费 76,446,249.16 74,850,820.38 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 50,958,233.33 49,893,175.18 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 第 30 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 合计 建信基金 17,386.31 255.87 17,642.18 合计 17,386.31 255.87 17,642.18 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 合计 建信基金 24,750.06 249.54 24,999.60 合计 24,750.06 249.54 24,999.60 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类 基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 单位：人民币元 本期 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 450,000. 上年度可比期间 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 450,000. 份额单位：份 第 31 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本期 项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 基金合同生效日（ 2014 年 6 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 5,118,429.85 报告期间申购/买入总份额 - 55,031.95 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 5,173,461.80 报告期末持有的基金份额 - 100.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 基金合同生效日（ 2014 年 6 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 5,005,134.65 报告期间申购/买入总份额 - 56,209.23 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 5,061,343.88 报告期末持有的基金份额 - 100.00% 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 无。 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 7,252,350,790.47 59,103,112.65 3,145,088,330.55 34,679,225.72 第 32 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 中信银行-定期 1,008,614,584.00 12,508,333.78 3,040,963,888.48 40,222,221.82 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 无。 单位：人民币元 建信嘉薪宝货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 建信嘉薪宝货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 金额单位：人民币元 流 证 成 通 券 功 受 期末 数量 备 证券 受限 认购 期末 认 限 估值 （单位： 期末估值总额 注 代码 名 期 价格 成本总额 购 类 单价 张） 称 日 型 D 日 市 无。 第 33 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,110,619,036.98 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 价 日 日 日 日 日 合计 33,907,000 3,492,294,361.34 无。 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和 控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员 会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理 层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行 检查、监督及报告。 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第 34 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格， 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 2,486,854,025.63 2,786,117,112.66 A-1 以下 - - 未评级 2,019,906,284.90 3,599,901,096.80 合计 4,506,760,310.53 6,386,018,209.46 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等。 无。 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 45,656,939,347.71 48,423,406,480.98 合计 45,656,939,347.71 48,423,406,480.98 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 AAA 752,011,866.49 2,673,616,149.09 AAA 以下 - - 未评级 - 198,269,433.35 第 35 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 合计 752,011,866.49 2,871,885,582.44 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等。 无。 无。 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 无。 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良 好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产 比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合 流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情 况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管 理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申 请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 36 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行 管理。 单位：人民币元 本 期 末 年 上 日 资 产 货 币 84,660,932,266.1 11,533,067,089. 96,193,999,355.6 - - - 资 8 44 2 金 结 算 备 2,003,558,447.24 - - - - 2,003,558,447.24 付 金 存 出 保 - - - - - - 证 金 交 易 性 金 - - - 融 资 产 衍 - - - - - - 第 37 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 生 金 融 资 产 买 入 返 售 56,002,226,646.1 56,002,226,646.1 - - - - 金 8 8 融 资 产 应 收 清 - - - - - - 算 款 债 权 - - - - - - 投 资 应 收 - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - 403,192.81 403,192.81 购 款 其 他 - - - - - - 资 产 资 产 172,693,366,689. 37,851,703,222. 210,545,473,104. - - 403,192.81 总 77 21 79 计 负 债 卖 出 回 购 第 38 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 金 融 资 产 款 短 期 - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - 融 负 债 应 付 清 - - - - 1,568,869,525.40 算 款 应 付 赎 - - - - - - 回 款 应 付 管 理 - - - - 25,130,008.79 25,130,008.79 人 报 酬 应 付 托 - - - - 8,376,669.60 8,376,669.60 管 费 应 - - - - 41,882,331.02 41,882,331.02 第 39 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 付 销 售 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - 利 润 其 他 - - - - 479,808.81 479,808.81 负 债 负 债 1,644,738,343.6 总 2 计 利 率 敏 感 - - 度 缺 口 上 年 度 5 末 年 月 第 40 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 日 资 产 货 币 66,479,919,225.2 20,289,052,878. 86,768,972,103.8 - - - 资 9 56 5 金 结 算 备 2,701,341,479.62 - - - - 2,701,341,479.62 付 金 存 出 保 - - - - - - 证 金 交 易 性 金 - - 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 44,648,441,546.7 44,648,441,546.7 - - - - 金 3 3 融 资 产 应 收 清 - - - - - - 算 款 债 - - - - - - 权 第 41 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 投 资 应 收 - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - 1,439,410.59 1,439,410.59 购 款 其 他 - - - - - - 资 产 资 产 168,592,992,721. 33,202,410,854. 2,317,236,524. 204,114,079,510. - 1,439,410.59 总 08 83 05 55 计 负 债 卖 出 回 购 金 3,500,747,684.90 - - - - 3,500,747,684.90 融 资 产 款 短 期 - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - 融 负 债 衍 生 - - - - - - 金 融 第 42 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 负 债 应 付 清 - - - - 999,015,017.99 999,015,017.99 算 款 应 付 赎 - - - - - - 回 款 应 付 管 理 - - - - 25,339,227.62 25,339,227.62 人 报 酬 应 付 托 - - - - 8,446,409.21 8,446,409.21 管 费 应 付 销 售 - - - - 42,231,003.83 42,231,003.83 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - 99,296.15 99,296.15 税 费 应 付 - - - - - - 利 第 43 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 润 其 他 - - - - 720,421.50 720,421.50 负 债 负 债 1,075,851,376.3 总 0 计 利 率 敏 感 - 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场 变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 因此无重大其他价格风险。 无。 无。 无。 第 44 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次 - - 第二层次 56,345,285,462.94 69,993,884,969.76 第三层次 - - 合计 56,345,285,462.94 69,993,884,969.76 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上 年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 无。 §7 投资组合报告 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 第 45 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 其中：债券 56,345,285,462.94 26.76 资产支持证 - - 券 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银 行 存款 和 结算 备 付金合计 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 报告期内债券回购融资余额 1.59 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 的比例（%） 报告期末债券回购融资余额 3,110,619,036.98 1.51 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 第 46 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 101.92 2.27 无。 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 其中：政策性 金融债 企业短期融 资券 剩余存续期 超过 397 天的 浮动利率债 券 明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计算的 序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值比例（%） （张） 账面价值（元） CD133 CD081 第 47 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 CD154 CD157 CD094 CD017 CD241 CD146 CD146 CD070 CD082 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0396% 报告期内偏离度的最低值 0.0091% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0261% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 持证券投资明细 无。 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 第 48 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 一年内受到公开谴责、处罚。 单位：人民币元 序号 名称 金额 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人户数 户均持有的基 别 （户） 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 建信嘉 薪宝货 15,498,475 13,277.75 46,331.62 0.00 205,784,895,930.77 100.00 币A 建信嘉 薪宝货 1 5,173,461.80 5,173,461.80 100.00 0.00 0.00 币B 合计 15,498,476 13,278.09 5,219,793.42 0.00 205,784,895,930.77 100.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 第 49 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信嘉薪宝货币 A 723,577.54 0.00 理人所 有从业 人员持 建信嘉薪宝货币 B - - 有本基 金 合计 723,577.54 0.00 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额） 。 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信嘉薪宝货币 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 建信嘉薪宝货币 B - 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 建信嘉薪宝货币 A 0~10 本开放式基金 建信嘉薪宝货币 B - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 基金合同生效日 （2014 年 6 月 17 日） 205,515,896.86 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 595,544,582,492.89 55,031.95 第 50 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永媛 女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理 委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师 事务所未发生改变。 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 第 51 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 其他 无 本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 券商名称 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 川财证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作 高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市 场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人， 能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 国证监会备案及通知基金托管人； 管行的公司其他基金共用交易单元。 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 第 52 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 的比例(%) 的比例(%) 川财证 304,790,157, - - 10.36 - - 券 000.00 东北证 2,593,087,13 - - 88.13 - - 券 9,000.00 海通证 13,882,705,0 - - 0.47 - - 券 00.00 中金公 30,522,143,0 - - 1.04 - - 司 00.00 无。 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 无。 ； ； 基金管理人或基金托管人处。 第 53 页 共 54 页 建信嘉薪宝货币 2024 年中期报告 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 第 54 页 共 54 页
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